Para você que está começando segue um passo passo de como fazer a instalação do Arduino.
1 - Download do ambiente de desenvolvimento
Obtenha a última versão do ambiente de desenvolvimento na página de download.
Quando o download terminar descompacte o arquivo mantendo a estrutura de pastas.
2 - Conecte o Arduino na USB.
Conecte a placa do Arduino ao seu computador usando o cabo USB. A luz verde acenderá.
O Arduino Uno, Mega, Duemilanove ou Nano recceberam a energia automaticamente pela USB.
3 - Instale os drivers
Após conectar o Arduino ao computador aguarde o processo de instalação de instalação. Após alguns minutos a instalação irá falhar.
Abra o gerenciador de dispositivos do Windows.
Em Portas (COM & LPT) você verá um dispositivo com nome Arduino, pode acontecer de aparecer como dispositivo desconhecido.
Clique com o direito e escolha a opção atualização de driver.
Escolha a opção procurar no meu computador.
Navegue até a pasta "Drivers" do ambiente de desenvolvimento do Arduino e localize o arquivo "arduino.inf".
O Windows executará a instalação do Arduino.
4 - Abra a aplicação do Arduino
Abra a aplicação do Arduino na pasta onde você descompactou o ambiente de desenvolvimento.
No menu Tools/Board selecione o modelo do seu Arduino.
No menu Tools/Serial Port selecione a porta do seu Arduino.
5 - Abra o exemplo piscar.
Abra o exemplo para piscar LED em File > Examples > 1.Basics > Blink.
6 - Efetue o upload do programa.
Clique no botão "Upload" do ambiente de desenvolvimento e aguarde alguns segundos, você verá os leds RX e TX piscarem na placa.
A mensagem "Done uploading." irá aparecer na barra de status.
Alguns segundos após o upload você verá o led da placa ligado ao pino 13 piscando.
Referência:
http://arduino.cc/en/Guide/Windowshttp://arduino.cc/en/Guide/Windows